量价类AI新策略赋能 景顺长城科创综指增强正在发行

本报讯 （记者昌校宇）近日，布局科创“硬科技”再添高弹性利器，景顺长城科创综指增强正在发行，力争有效跟踪指数的同时，通过量化策略追求更高超额收益。

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数据显示，科创综指覆盖了科创板所有非ST上市公司，最新样本数量569只，市值覆盖度高达96%，同时涵盖16个申万一级行业，能全面表征科创板整体表现，也因此具备较大“增强”空间。一方面，指数成份股较多、行业覆盖广泛，带来较大的选股空间，有利于挖掘未被市场充分定价的机会；另一方面，指数成份股为“20CM”涨跌幅限制，波动率高于主板，有利于增强策略挖掘超额收益。

据悉，作为景顺长城基金在指数增强领域的新作，景顺长城科创综指增强将依托该公司特色量化体系，利用超额收益模型、风险模型、交易成本模型三大类模型，分别评估资产定价、控制风险和优化交易。同时为提高模型对行情的适应能力，景顺长城基金量化团队近年来引入AI赋能量化，除了应用于策略的自动化迭代外，还将AI运用于海量数据处理、价格预测及风险管理等，挖掘市场背后的隐藏规律和非线性定价关系，最终形成量价类AI新策略，实现对量化模型的进一步优化。

近几年，景顺长城基金量化团队持续布局指数增强，目前已形成了覆盖A股各大主流宽基的产品矩阵。除了有跟踪沪深300指数、中证500指数、中证A500指数的增强基金外，还有聚焦科技创新领域的景顺长城创业板综指增强和科创50指数增强；标的指数专精特新含量较高的景顺长城中证1000指数增强和国证2000指数增强。